Ciseler finement les échalotes grises. Effeuiller le thym frais. Couper le bleu d'Auvergne en petits morceaux et le réserver au froid.
Étaler les cerneaux de noix sur une plaque et les torréfier au four à 160 °C pendant 8 à 10 min, jusqu'à ce qu'ils sentent le grillé. Les laisser refroidir, puis les concasser grossièrement.
Dans la sauteuse basculante, faire suer les échalotes dans le beurre doux, à feu doux et sans coloration, jusqu'à ce qu'elles soient translucides.
Déglacer au porto et laisser réduire jusqu'à ce que le liquide devienne sirupeux et que l'odeur d'alcool disparaisse.
Mouiller avec le fond de veau, ajouter le thym et réduire à feu moyen jusqu'à ce que la sauce nappe légèrement le dos d'une louche.
Ajouter la crème fraîche et ramener doucement au frémissement en remuant au fouet. Baisser le feu au plus bas.
Incorporer le bleu d'Auvergne par petites quantités, en fouettant doucement entre chaque ajout, sans jamais laisser la sauce bouillir. Passer la sauce au chinois pour la rendre lisse.
Goûter avant d'assaisonner, car le bleu apporte déjà du sel. Rectifier avec le sel de Guérande et le poivre du moulin.
Maintenir la sauce au bain-marie jusqu'au service, en la fouettant de temps en temps. Napper la viande au moment du service et parsemer de cerneaux de noix concassés.
Si la sauce est préparée à l'avance, la répartir en bacs GN peu profonds et la refroidir aussitôt en cellule de refroidissement, puis la stocker en chambre froide.